※ 引述《happy7654 (Clay)》之銘言： : https://i.imgur.com/8651FDY.jpeg : 請問元大溢價1.22%中信0.15% : 如果我買中信美債，空元大美債（部位一樣） : 是不是等到收斂兩邊回補就可以賺到溢價收斂的價差？ : 請問會有什麼風險嗎？ : 1.溢價越來越大都不收斂？ : 2.強制回補（直接空期貨）？ 元大20年美債 是唯一有出個股期的美債 目前現貨和期貨有9~10 tick價差 後天就結算了 手續費夠低的話是能小賺 不解的是後天就結算了 為啥有人一直接個股期 維持這個價差 補充一下 美債個股期 1口是等同10張現貨股票 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(www.ptt.org.tw), 來自: 101.9.103.46 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.org.tw/Stock/M.1724032019.A.3B4

推 mfky2001 : 請問，為何元大比較會漲跟抗跌？只因買的人多嗎？ 08/19 10:48

→ mfky2001 : 不是都追一樣標的 08/19 10:48

→ JohnGalt : 好妙, 現貨已經溢價了, 期貨還溢價更多 08/19 11:05

推 jeff22aa22 : 跟台指正價差的概念差不多 08/19 11:08

→ JohnGalt : 算了一下空間太小了 XD 08/19 11:22

→ JohnGalt : 還是說有些本來空太多現貨的人想避險？ 08/19 11:28

→ JohnGalt : 在元大美債ETF出現的很多詭異現象我都看不懂 08/19 11:29