[心得] 程式交易:出場策略 - 看板 Stock

作者liton (歐吉桑留學生)

標題[心得] 程式交易:出場策略

時間2024-08-08 19:37:30

目前一直是python全自動交易期貨、加密貨幣今天剛好記錄一筆期貨的程式交易。最近台期指大漲大跌，甚至出現期貨跌停，止盈止損的出場策略就非常重要，加上台期指有夜盤交易，總不能一整晚都盯著盤因此就有需要程式交易全時段盯盤先說說昨天晚上手上持倉是兩口小台多單，平均成本是20924。到了晚上9點半左右，機器人自動止盈出場，賣出的出場價21335，獲利411點。 https://i.imgur.com/gqmdSOZ.png

今天早上一看，厚禮謝，夜盤收在20721，要是機器人不平倉賣出的話，少了614點的獲利，反倒虧損203點 https://i.imgur.com/aTKl9qk.jpeg

程式交易的觸發止盈出場規則挺簡單的: 1.量比超過3代表多空正在群毆互砍 2.主動買入/主動賣出 <0.9 代表買方開始弱勢以上這兩個指標XQ都有說明，只是程式是我自己寫的，我改了計算規則我的進場跟出場都不看K線，這些自己寫的指標原理也比較容易理解通常止盈或是止損的出場條件比進場條件寬鬆，有獲利先溜不參與多空群歐互砍，保住獲利再說 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(www.ptt.org.tw), 來自: 220.132.34.67 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.org.tw/Stock/M.1723117052.A.A50

推 ghytrfvbnmju: 21335還是20335？ 08/08 19:40

謝謝，是21335點多單平倉

推 v7q4 : http://i.imgur.com/D2h4nw6.jpg 08/08 19:41

推 adriano7431 : ?? 抱歉內文是多單？但是點位看你描述好像空單？ 08/08 19:43

原有倉位是多單，持倉成本20924，21335多單平倉出場 ※ 編輯: liton (220.132.34.67 臺灣), 08/08/2024 19:54:56

噓 vic79 : 攻殺毀 08/08 19:45

→ kutkin : 不做夜盤會不會比較單純 08/08 19:46

交易不連續是最大的風險上個月兩天颱風一開盤800點.... ~~><~~ 還好錢放夠多

→ Plumpy : 大漲大跌網格吃虧 08/08 19:50

推 Tigerball : 要不要看一下自己在打什麼 08/08 19:51

噓 raymonde : 原來是光寶科 08/08 19:53

推 SRNOB : 不是你做多久了? 08/08 20:00

→ liton : 做程式交易5年多了吧，不過不是從台股台期指開始做 08/08 20:04

噓 juangyh : 這麼好賺下小台喔不壓身家？ 08/08 20:05

沒錯！！所有我壓美金定存，從27塊做到現在利息5.5%還被扣二代健保程式交易當零錢就行

推 zxcv91039 : 這種一定拆一大堆策略單他也只是分享其中一筆而已 08/08 20:09

推 FRONTPEOPLE : 請問主動買入主動賣出要怎麼判斷一般不是只有成 08/08 20:11

→ FRONTPEOPLE : 交紀錄嗎? 08/08 20:11

→ zxcv91039 : 短打一定要丟著跑夜盤行情轉變很快的 08/08 20:13

推 spike1215 : 主動買入不就外盤，另一邊內盤啊 08/08 20:14

→ liton : 一般軟體都有主動買入/主動賣出(外盤成交/內盤成交) 08/08 20:14

→ liton : 分時線圖旁邊的價量就是逐筆成交，紅色/綠色數字 08/08 20:16

→ liton : 代表這筆是外盤成交、內盤成交。程式交易就簡單了 08/08 20:16

推 spike1215 : 量比超過3就看不懂什麼意思了@@ 08/08 20:19

我的量比公式是 = 最新5分鐘成交量 / 最近半個月5分鐘平均成交量一般沒啥行情時，量比在1左右最近成交量放大，分母被拉高了。日內交易量比3算是高的量比放大代表多空互殺，要搭配主動買入/主動賣出

→ liton : https://i.imgur.com/Q0pUp1J.jpeg 08/08 20:20

推 cyh2210 : 是說這個程式哪邊下載啊 08/08 20:21

→ shmim : 直接貼績效不是比較快 po一次進出要幹嘛？ 08/08 20:26

推 satansss : 請問這個策略有回測績效嗎？ 08/08 20:31

沒回測，tick數據+BidAsk。一天小台有超過500MB的數據我也不看K線數據 ※ 編輯: liton (220.132.34.67 臺灣), 08/08/2024 20:47:24

推 newforte : 我都用六賣神劍指標策略 08/08 20:42

推 knudmals : 推 08/08 20:54

推 FRONTPEOPLE : 謝謝回答 08/08 21:06

→ j0588 : 大小台本來就一堆程式單，這也不是什麼新鮮事 08/08 21:27

→ j0588 : 重點是用程式單賠錢的也不少 08/08 21:27

推 moco5360 : XQ可以直接下單不是嗎，為什麼你要自己做？ 08/08 21:47

謝謝你提到這個問題有很多原因啦，最簡單的原因是我不想交錢 XD 好吧，正經一點解釋： 1.特徵工程很多人都是直接用一些軟體的因子，但沒有去思考這些因子是否具有驅動力我舉剛剛那兩個因子 XQ官網上的定義：（1）量比量比 = 估計量 / 昨日(整日)成交量對交易來說，這個定義並沒有太大意義。更不用提這個預估量怎算出來，而且各家軟體的預估量都不一樣因為這是整日成交量的預估量，但對交易來說，我需要知道"現在"是否爆量（2）主動買入/主動賣出內外盤金額比=累計外盤成交金額 /（累計內盤成交金額+累計外盤成交金額）這個是從開盤的累計數，這個定義一看就知道對交易沒太大意義 2.策略變化性除了賭方向之外，我有高頻數據、有高頻交易，就能加掛很多策略我一般是做一口小台會準備三口資金一方面可以同時賣出call增加利潤，另外可以做套利舉個這兩天發生的例子,看到套利機會了嗎？ https://i.imgur.com/h1RCGo1.png